Modéles GARCH / Christian Francq
Modéles GARCH : structure, inférence statistique et applications financiéres [texte imprimé] / Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur . - Paris : Economica, 2009 . - 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7178-5729-0 : 49 EUR GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre)
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Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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F031135 | 330.015-27/01 | livre francais | Magasin des ouvrages en français | 330.015:économetrie الإقتصاد القياسي | Disponible |