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Modéles GARCH / Christian Francq
Titre : Modéles GARCH : structure, inférence statistique et applications financiéres Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2009 Importance : 1 vol. (X-605 p.) Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5729-0 Prix : 49 EUR Note générale : GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. IndexLangues : Français (fre) Mots-clés : modèles économiques économétrie GARCH Index. décimale : 330.015 Résumé : Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en œuvre de ces modèles GARCH classiques . Modéles GARCH : structure, inférence statistique et applications financiéres [texte imprimé] / Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur . - Paris : Economica, 2009 . - 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7178-5729-0 : 49 EUR
GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : modèles économiques économétrie GARCH Index. décimale : 330.015 Résumé : Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en œuvre de ces modèles GARCH classiques . Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité F031135 330.015-27/01 livre francais Magasin des ouvrages en français 330.015:économetrie الإقتصاد القياسي Disponible Documents numériques