Titre : |
Principes d'économétrie |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Stock J., Auteur ; Watson M., Auteur ; Trabelsi J., Traducteur |
Editeur : |
Pearson |
Année de publication : |
2012 |
Importance : |
525P. |
Présentation : |
Ill. |
Format : |
24x17Cm. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7440-7594-0 |
Note générale : |
Gloss. |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
théorie économétrique séries temporelles données de panel économétrie:exercices corrigés |
Index. décimale : |
330.015 |
Résumé : |
Cet ouvrage comprend trois grandes parties: le noyau de la théorie économétrique comme les régressions simples et multiples,linéaires et non linéaires,méthodes d'estimation,inférence statistique.Ensuite il expose les concepts plus avancés données de panel,le modèle avec variable dépendante, et la troisième partie présente L'économétrie des séries temporelles (les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.Chaque chapitre présente un des focus,de nombreux exercices de révision. |
Principes d'économétrie [texte imprimé] / Stock J., Auteur ; Watson M., Auteur ; Trabelsi J., Traducteur . - Pearson, 2012 . - 525P. : Ill. ; 24x17Cm. ISBN : 978-2-7440-7594-0 Gloss. Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
théorie économétrique séries temporelles données de panel économétrie:exercices corrigés |
Index. décimale : |
330.015 |
Résumé : |
Cet ouvrage comprend trois grandes parties: le noyau de la théorie économétrique comme les régressions simples et multiples,linéaires et non linéaires,méthodes d'estimation,inférence statistique.Ensuite il expose les concepts plus avancés données de panel,le modèle avec variable dépendante, et la troisième partie présente L'économétrie des séries temporelles (les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.Chaque chapitre présente un des focus,de nombreux exercices de révision. |
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