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Auteur Francis Vaguener |
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Titre : Mathématiques financiéres Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Devolder, Auteur ; Mathilde Fox, Auteur ; Francis Vaguener, Auteur Mention d'édition : 2e ?ed. Editeur : Montreuil : Pearson Année de publication : cop. 2015 Importance : 1 vol. (XII-385 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00103-9 Prix : 32 EUR Note générale : Bibliogr. p. 377-380. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Math?ematiques financi?eres Manuels d'enseignement sup?erieur Index. décimale : 332.015 1 Résumé : Cet ouvrage pr?esente de mani?ere ?a la fois rigoureuse et appliqu?ee les principes fondamentaux des math?ematiques financi?eres. Gr?ace ?a sa pr?esentation tr?es claire et ?a la rigueur de ses d?emonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'?etudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilis?ees en pratique. Parmi les sujets couverts: ' Les concepts indispensables des math?ematiques financi?eres tels que les annuit?es et les emprunts. ' Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. ' Une introduction ?a l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille. La p?edagogie a ?et?e tout particuli?erement soign?ee: ' Chaque chapitre d?ebute par une mise en situation concr?ete qui sera r?esolue gr?ace aux acquis d?evelopp?es. ' Les notions th?eoriques sont syst?ematiquement illustr?ees d'exemples pratiques. ' De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. ' Les principaux outils math?ematiques n?ecessaires au-del?a de l'alg?ebre ?el?ementaire sont rappel?es pour faciliter la lecture. Les principales nouveaut?es de cette seconde ?edition: ' Un chapitre enti?erement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les r?egles de solvabilit?e des banques et des compagnies d'assurance. ' Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la m?ethode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux. Mathématiques financiéres [texte imprimé] / Pierre Devolder, Auteur ; Mathilde Fox, Auteur ; Francis Vaguener, Auteur . - 2e ?ed. . - Montreuil : Pearson, cop. 2015 . - 1 vol. (XII-385 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-326-00103-9 : 32 EUR
Bibliogr. p. 377-380. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Math?ematiques financi?eres Manuels d'enseignement sup?erieur Index. décimale : 332.015 1 Résumé : Cet ouvrage pr?esente de mani?ere ?a la fois rigoureuse et appliqu?ee les principes fondamentaux des math?ematiques financi?eres. Gr?ace ?a sa pr?esentation tr?es claire et ?a la rigueur de ses d?emonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'?etudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilis?ees en pratique. Parmi les sujets couverts: ' Les concepts indispensables des math?ematiques financi?eres tels que les annuit?es et les emprunts. ' Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. ' Une introduction ?a l'incertain avec la valorisation des actions et la gestion de portefeuille. La p?edagogie a ?et?e tout particuli?erement soign?ee: ' Chaque chapitre d?ebute par une mise en situation concr?ete qui sera r?esolue gr?ace aux acquis d?evelopp?es. ' Les notions th?eoriques sont syst?ematiquement illustr?ees d'exemples pratiques. ' De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. ' Les principaux outils math?ematiques n?ecessaires au-del?a de l'alg?ebre ?el?ementaire sont rappel?es pour faciliter la lecture. Les principales nouveaut?es de cette seconde ?edition: ' Un chapitre enti?erement nouveau sur les mesures de risque. Pour comprendre les r?egles de solvabilit?e des banques et des compagnies d'assurance. ' Une nouvelle section dans le chapitre 7 sur les structures de taux. Pour assimiler la m?ethode de Nelson Siegel de calibration de la courbe des taux. Réservation
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