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Titre : INTRODUCTION AUX EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES Type de document : texte imprimé Auteurs : Ilham ABI AYAD, Auteur Année de publication : 2012 Importance : 55p. Présentation : ill. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES . STOCHASTIQUES Résumé : Dans ce mémoire, on a donné la première esquisse de la notion d'équation dié-
rentielle stochastique. On a démontré le théorème fondamental d'existence et d'unicit
é et quelques exemples ont été cité dont le modèle de Black et Scholes qui est
une application à la nance. On a dénit une diusion d'Itô ainsi que le générateur
qui lui est assicié. Dans le cas particulier où f ∈ C2
0 (IRn), nous avons montré que ce
générateur est un opérateur diérentiel du second ordre.
Nous nous sommes intéressés ensuite à l'équation à retard de Kolmogorov et
consacré la dernière partie du travail à une étude non exhaustive des équations
diérentielles stochastiques rétrogrades tout en insistant sur le cas non linéaire.INTRODUCTION AUX EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES [texte imprimé] / Ilham ABI AYAD, Auteur . - 2012 . - 55p. : ill. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES . STOCHASTIQUES Résumé : Dans ce mémoire, on a donné la première esquisse de la notion d'équation dié-
rentielle stochastique. On a démontré le théorème fondamental d'existence et d'unicit
é et quelques exemples ont été cité dont le modèle de Black et Scholes qui est
une application à la nance. On a dénit une diusion d'Itô ainsi que le générateur
qui lui est assicié. Dans le cas particulier où f ∈ C2
0 (IRn), nous avons montré que ce
générateur est un opérateur diérentiel du second ordre.
Nous nous sommes intéressés ensuite à l'équation à retard de Kolmogorov et
consacré la dernière partie du travail à une étude non exhaustive des équations
diérentielles stochastiques rétrogrades tout en insistant sur le cas non linéaire.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFST278 MS/510-06/01 thèse Salle d'accès libre 510Mathématiques Exclu du prêt