Résultat de la recherche
1 recherche sur le mot-clé
'Estimation paramétrique - processus de diffusion' ![Surligner les mots recherchés Surligner les mots recherchés](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Imprimer la page de recherche courante...](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
Estimation paramétrique de la densité des retards dans un processus de diffusion. / Wahiba BENYAHIA Mme GHOMARI
Titre : Estimation paramétrique de la densité des retards dans un processus de diffusion. Type de document : texte imprimé Auteurs : Wahiba BENYAHIA Mme GHOMARI, Auteur Année de publication : 2013 Importance : 80p. Présentation : ill. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Estimation paramétrique - processus de diffusion Résumé : Nous remarquons que dans tous les cas de simulation, un bon comportement des
estimateurs quand " tend vers 0. Dans les simulations précédentes nous avons pris un
nombre …ni de coe¢ cients (ou paramètres) dans le drift (L = 1;L = 2;L = 3), cependant
nous pouvons augmenter le nombre de paramètres à estimer mais les formules permettant
l’obtention des estimateurs sont plus compliquées à implémenter numériquement.
Dans cette thèse nous avons étudié l’estimation paramétrique d’un drift dans un
processus de type di¤usion avec une mesure des retards par la théorie générale de Ibragimov-
Hasminski [7] et Y. Kutoyants [10]. Nous avons supposé que la mesure des retards admet
une densité avec un developpement …ni sur un systeme de fonctions données.
Nous avons étudié les estimateurs du maximum de vraisemblance et de Bayes des
coe¢ cients de la densité des retards. Nous avons aussi étudié l’estimation de ces coe¢ cients
par la distance minimale.
Nous avons aussi présenté des simulations numériques pour illuster le comporte-
ment de ces estimateurs.
Nous avons supposé que la densité admet un developpement …ni dans un systeme
de fonctions ce qui appelle à continuer cette étude dans le cas de developpement in…ni.Estimation paramétrique de la densité des retards dans un processus de diffusion. [texte imprimé] / Wahiba BENYAHIA Mme GHOMARI, Auteur . - 2013 . - 80p. : ill. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Estimation paramétrique - processus de diffusion Résumé : Nous remarquons que dans tous les cas de simulation, un bon comportement des
estimateurs quand " tend vers 0. Dans les simulations précédentes nous avons pris un
nombre …ni de coe¢ cients (ou paramètres) dans le drift (L = 1;L = 2;L = 3), cependant
nous pouvons augmenter le nombre de paramètres à estimer mais les formules permettant
l’obtention des estimateurs sont plus compliquées à implémenter numériquement.
Dans cette thèse nous avons étudié l’estimation paramétrique d’un drift dans un
processus de type di¤usion avec une mesure des retards par la théorie générale de Ibragimov-
Hasminski [7] et Y. Kutoyants [10]. Nous avons supposé que la mesure des retards admet
une densité avec un developpement …ni sur un systeme de fonctions données.
Nous avons étudié les estimateurs du maximum de vraisemblance et de Bayes des
coe¢ cients de la densité des retards. Nous avons aussi étudié l’estimation de ces coe¢ cients
par la distance minimale.
Nous avons aussi présenté des simulations numériques pour illuster le comporte-
ment de ces estimateurs.
Nous avons supposé que la densité admet un developpement …ni dans un systeme
de fonctions ce qui appelle à continuer cette étude dans le cas de developpement in…ni.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire