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1 recherche sur le mot-clé 'Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves- Simulations- Série "El Nino".'
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Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution / Kamila BERHOUNE
Titre : Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution Type de document : texte imprimé Auteurs : Kamila BERHOUNE, Auteur Importance : 72p. Présentation : ill. Format : 30 cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves-
Simulations- Série "El Nino".Résumé : Dans cette thèse nous nous intéressons à l'estimation d’un processus
autorégressif fonctionnel sur [0,1] par la méthode des sieves. Nous montrons des
résultats sur l'existence et la convergence presque sure de l'estimateur sieves du
paramètre l'opérateur d'un ARH(1) dans un cas particulier puis nous les généralisons.
Nous donnons aussi une forme explicite de cet estimateur dans le cas Gaussien.
Nous illustrons la performance de cette méthode d'estimation par des études des
simulations numériques et des applications aux séries réelles. Les résultats obtenus
corroborent les résultats théoriques.Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution [texte imprimé] / Kamila BERHOUNE, Auteur . - [s.d.] . - 72p. : ill. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves-
Simulations- Série "El Nino".Résumé : Dans cette thèse nous nous intéressons à l'estimation d’un processus
autorégressif fonctionnel sur [0,1] par la méthode des sieves. Nous montrons des
résultats sur l'existence et la convergence presque sure de l'estimateur sieves du
paramètre l'opérateur d'un ARH(1) dans un cas particulier puis nous les généralisons.
Nous donnons aussi une forme explicite de cet estimateur dans le cas Gaussien.
Nous illustrons la performance de cette méthode d'estimation par des études des
simulations numériques et des applications aux séries réelles. Les résultats obtenus
corroborent les résultats théoriques.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFST2378 DOC/519-08/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt