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Aléatoire introduction a la théorie et au calcul des probabilités / Sylvie méléard
Titre : Aléatoire introduction a la théorie et au calcul des probabilités Type de document : texte imprimé Auteurs : Sylvie méléard, Auteur Editeur : ELP Année de publication : Paris 2010 Importance : 272p Format : 23cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7302-1575-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : probabilités Résumé : Ce livre introduit le concept de probabilite, dont la piussance permet modéliser d'innombrables situations o le Hazard intervient. Note de contenu : index Aléatoire introduction a la théorie et au calcul des probabilités [texte imprimé] / Sylvie méléard, Auteur . - ELP, Paris 2010 . - 272p ; 23cm.
ISBN : 978-2-7302-1575-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : probabilités Résumé : Ce livre introduit le concept de probabilite, dont la piussance permet modéliser d'innombrables situations o le Hazard intervient. Note de contenu : index Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFS29788 510-519.2-50/01 Livre Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible bfs31105 510-519.2-50/02 Livre Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible An Introduction to Markov Processes / Daniel W Stroock
Titre : An Introduction to Markov Processes Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel W Stroock (1940-..), Auteur Mention d'édition : 2nd ed Editeur : Berlin : Springer Année de publication : copyright 2014 Collection : Graduate Texts in Mathematics, ISSN 0072-5285 num. 230 Importance : 1 vol. (XVII-203 p.) Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-40522-8 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Markov, Processus de Probabilit Index. décimale : 519.2 An Introduction to Markov Processes [texte imprimé] / Daniel W Stroock (1940-..), Auteur . - 2nd ed . - Berlin : Springer, copyright 2014 . - 1 vol. (XVII-203 p.) ; 24 cm. - (Graduate Texts in Mathematics, ISSN 0072-5285; 230) .
ISBN : 978-3-642-40522-8
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Markov, Processus de Probabilit Index. décimale : 519.2 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFS49935 510-519.2-57/01 Livre salle de consultation sur place 519.2 Probabilités Disponible BFS49936 510-519.2-57/02 Livre Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible Estimateur Du Maximum De vraisemblance D’une Moyenne Mobile Et Application / AZZOUZI Badradine
Titre : Estimateur Du Maximum De vraisemblance D’une Moyenne Mobile Et Application Type de document : texte imprimé Auteurs : AZZOUZI Badradine, Auteur Année de publication : 2013 Importance : 99p. Présentation : ill. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Moyenne Mobile, Maximum de vraisemblance, Efficacité.Key-Words
Moving average, Maximum likelihood, Efficiency.Résumé : Nous développons les résultats de l'estimation du paramètre d'un modèle moyenne mobile par la méthode du Maximum de Vraisemblance (ML).
Ces résultats établis dans l'article de Denise R.Osborn(1976) et l'article de Charles R.Nelson(1973).
Nous présentons des résultats de simulations numériques sur le comportement asymptotique de l'estimateur du Maximum de Vraisemblance pour un modèle moyenne mobile en utilisant le logiciel R.
Abstract
We develop the results of the estimation of parameter of a moving average model by the Maximum likelihood (ML) method.
This results established in the article of Denise R.Osborn(1976) and article of Charles R.Nelson(1973).
We present the results of numerical simulations on the asymptotic behavior for a moving average model with the R software.
Estimateur Du Maximum De vraisemblance D’une Moyenne Mobile Et Application [texte imprimé] / AZZOUZI Badradine, Auteur . - 2013 . - 99p. : ill. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Moyenne Mobile, Maximum de vraisemblance, Efficacité.Key-Words
Moving average, Maximum likelihood, Efficiency.Résumé : Nous développons les résultats de l'estimation du paramètre d'un modèle moyenne mobile par la méthode du Maximum de Vraisemblance (ML).
Ces résultats établis dans l'article de Denise R.Osborn(1976) et l'article de Charles R.Nelson(1973).
Nous présentons des résultats de simulations numériques sur le comportement asymptotique de l'estimateur du Maximum de Vraisemblance pour un modèle moyenne mobile en utilisant le logiciel R.
Abstract
We develop the results of the estimation of parameter of a moving average model by the Maximum likelihood (ML) method.
This results established in the article of Denise R.Osborn(1976) and article of Charles R.Nelson(1973).
We present the results of numerical simulations on the asymptotic behavior for a moving average model with the R software.
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfst4352 M/519.2-01/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt bfst4351 M/519.2-01/02 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible bfst4350 M/519.2-01/03 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible ETUDE SPECTRALE DE MATRICES DE COVARIANCE D UN PROCESSUS AUTOREGRESSIF AR1 / Zahira KHETTAB
Titre : ETUDE SPECTRALE DE MATRICES DE COVARIANCE D UN PROCESSUS AUTOREGRESSIF AR1 Type de document : document multimédia Auteurs : Zahira KHETTAB, Auteur Année de publication : 2021 Importance : 83p. Présentation : ILL. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : spectrale de matrices de covariance Résumé : cette these porte sur l etude de la distribution spectrale limite d un classe de grandes matrices aleatoires dont les entrees sont correlees on sinteresse au comporteme,t asymptotique de grandes matrices de covariances dont les entres ETUDE SPECTRALE DE MATRICES DE COVARIANCE D UN PROCESSUS AUTOREGRESSIF AR1 [document multimédia] / Zahira KHETTAB, Auteur . - 2021 . - 83p. : ILL. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : spectrale de matrices de covariance Résumé : cette these porte sur l etude de la distribution spectrale limite d un classe de grandes matrices aleatoires dont les entrees sont correlees on sinteresse au comporteme,t asymptotique de grandes matrices de covariances dont les entres Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfst2774 DOC/519.2-1/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt Matrices Aléatoires Tri-diagonales et Par Blocs. / Slimane MEKKI
Titre : Matrices Aléatoires Tri-diagonales et Par Blocs. Type de document : texte imprimé Auteurs : Slimane MEKKI, Auteur Année de publication : 2012 Importance : 66p. Présentation : ill. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Matrices aléatoires- Spectre- Valeurs propres- Ensemble d'HERMITE Résumé : Dans ce mémoire l'étude porte sur la densité de matrice aléatoire, les densités des valeurs propres d'une matrice pour les trois ensembles G.O.E, G.U.E, G.S.E. Après nous avons explicité les formules des densités de valeurs propres des matrices tri-diagonales dans les cas HERMITE et LAGUERRE
Des simulations sur les constantes de normalisations pour les densités des matrices aléatoires ou des valeurs propres sont présentées.Matrices Aléatoires Tri-diagonales et Par Blocs. [texte imprimé] / Slimane MEKKI, Auteur . - 2012 . - 66p. : ill. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Matrices aléatoires- Spectre- Valeurs propres- Ensemble d'HERMITE Résumé : Dans ce mémoire l'étude porte sur la densité de matrice aléatoire, les densités des valeurs propres d'une matrice pour les trois ensembles G.O.E, G.U.E, G.S.E. Après nous avons explicité les formules des densités de valeurs propres des matrices tri-diagonales dans les cas HERMITE et LAGUERRE
Des simulations sur les constantes de normalisations pour les densités des matrices aléatoires ou des valeurs propres sont présentées.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfst7644 M/519.2-03/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt bfst7645 M/519.2-03/02 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible bfst7646 M/519.2-03/03 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible Pénalisation des trajectoires du mouvement brownien. / OMAR BELABBACI
Titre : Pénalisation des trajectoires du mouvement brownien. Type de document : texte imprimé Auteurs : OMAR BELABBACI Année de publication : 2011 Importance : 71p. Présentation : ill. Format : 30cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : TRAJECTOIRES - DUMOUVEMENTBROWNIEN Résumé : Dans ce mémoire on a étudié trois cas de pénalisation des trajectoires du mouvement brownien par des fonctionnelles du mouvement brownien ou de son temps local. Les techniques de démonstration sont basées sur des propriétés fines du mouvement brownien ainsi que le calcul stochastique, pour chaque cas de pénalisation nous avons exhibé la mesure limite Qx, nous avons montré qu’elle localement absolument continue par rapport à la mesure de Wiener Px et nous avons donné la densité de Radon-Nykodim de Qx par rapport à Px, en fin nous avons donné la loi du mouvement brownien sous la nouvelle mesure Qx. Pénalisation des trajectoires du mouvement brownien. [texte imprimé] / OMAR BELABBACI . - 2011 . - 71p. : ill. ; 30cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : TRAJECTOIRES - DUMOUVEMENTBROWNIEN Résumé : Dans ce mémoire on a étudié trois cas de pénalisation des trajectoires du mouvement brownien par des fonctionnelles du mouvement brownien ou de son temps local. Les techniques de démonstration sont basées sur des propriétés fines du mouvement brownien ainsi que le calcul stochastique, pour chaque cas de pénalisation nous avons exhibé la mesure limite Qx, nous avons montré qu’elle localement absolument continue par rapport à la mesure de Wiener Px et nous avons donné la densité de Radon-Nykodim de Qx par rapport à Px, en fin nous avons donné la loi du mouvement brownien sous la nouvelle mesure Qx. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité bfst4416 M/519.2-02/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt BFST4417 M/519.2-02/02 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible BFST4418 M/519.2-02/03 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Disponible Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution / Kamila BERHOUNE
Titre : Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution Type de document : texte imprimé Auteurs : Kamila BERHOUNE, Auteur Importance : 72p. Présentation : ill. Format : 30 cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves-
Simulations- Série "El Nino".Résumé : Dans cette thèse nous nous intéressons à l'estimation d’un processus
autorégressif fonctionnel sur [0,1] par la méthode des sieves. Nous montrons des
résultats sur l'existence et la convergence presque sure de l'estimateur sieves du
paramètre l'opérateur d'un ARH(1) dans un cas particulier puis nous les généralisons.
Nous donnons aussi une forme explicite de cet estimateur dans le cas Gaussien.
Nous illustrons la performance de cette méthode d'estimation par des études des
simulations numériques et des applications aux séries réelles. Les résultats obtenus
corroborent les résultats théoriques.Problèmes d'Estimation et de Prévision d’un Processus AR à Noyau de Convolution [texte imprimé] / Kamila BERHOUNE, Auteur . - [s.d.] . - 72p. : ill. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus autorégressif fonctionnel- Estimation Sieves- Prédicteur sieves-
Simulations- Série "El Nino".Résumé : Dans cette thèse nous nous intéressons à l'estimation d’un processus
autorégressif fonctionnel sur [0,1] par la méthode des sieves. Nous montrons des
résultats sur l'existence et la convergence presque sure de l'estimateur sieves du
paramètre l'opérateur d'un ARH(1) dans un cas particulier puis nous les généralisons.
Nous donnons aussi une forme explicite de cet estimateur dans le cas Gaussien.
Nous illustrons la performance de cette méthode d'estimation par des études des
simulations numériques et des applications aux séries réelles. Les résultats obtenus
corroborent les résultats théoriques.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité BFST2378 DOC/519-08/01 thèse Salle d'accès libre 519.2 Probabilités Exclu du prêt