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Approches non paramétriques en régression / Jean-Jacques Droesbeke
Titre : Approches non paramétriques en régression Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Jacques Droesbeke, Auteur Editeur : Paris: Edition technip Année de publication : 2011 Importance : 434 p. Présentation : Ill. couv. en coul. Format : 24 Cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7108-0958-6 Langues : Français (fre) Index. décimale : 519.5 Résumé : Cet ouvrage, consacré aux approches non paramétriques et semi-paramétriques en régression, propose au lecteur une exploration, une synthèse et une analyse des techniques d’estimation qui se sont récemment imposées quand on refuse de considérer que l’ensemble des fonctions de régression possibles est nécessairement « paramétré », ce qui élargit « infiniment » le nombre de fonctions possibles.
Les résultats présentés ici constituent une synthèse d’un pan très important de l’ensemble des développements de la statistique théorique depuis une vingtaine d’années, dans un domaine qui fait l’objet de publications scientifiques régulières. L’ouvrage a pour objectif de mettre ces approches « non standard » à la portée d’un public de chercheurs en statistique appliquée et de responsables d’études en entreprise qui ne les utilisent pas encore. Il présente en outre une synthèse des méthodes d’estimation « non paramétrique » d’une régression : méthode du noyau, méthode des polynômes locaux, méthodes des fonctions orthogonales, méthodes d’ondelettes, fonctions splines. Dans ce cadre purement non paramétrique, des applications sont plus particulièrement détaillées : donnés censurées, séries temporelles, problèmes de discrimination. L’ouvrage se penche aussi sur la notion de « fléau de la dimension », montrant l’intérêt de l’étude de modèles semi-paramétriques plus récemment étudiés (modèles partiellement linéaires, modèles à directions révélatrices). Quelques domaines sont également explorés : adaptation aux données fonctionnelles et aux données spatiales, par exemple.
Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre spécialistes réputés réunis à l’occasion des 12e Journées d’Etude en Statistique organisées par la SFdS au Centre International de Rencontres mathématiques de Luminy.
Table des matières :
1. Les premiers pas de la régression. 2. Les estimateurs à noyaux. 3. Fonctions orthogonales. 4. Noyaux auto-reproduisants à base d’ondelettes. 5. Fonctions splines. 6. Le fléau de la dimension et ses parades. 7. Les modèles de régression à directions révélatrices. 8. Données censurées. 9. Prédiction non paramétrique. 10. Données spatiales. 11. Données fonctionnelles. 12. Quantiles de régression : applications à la construction de courbes. 13. La modélisation des courbes de croissance. 14. Modèles à direction révélatrice unique : application en économie.Approches non paramétriques en régression [texte imprimé] / Jean-Jacques Droesbeke, Auteur . - Paris: Edition technip, 2011 . - 434 p. : Ill. couv. en coul. ; 24 Cm.
ISBN : 978-2-7108-0958-6
Langues : Français (fre)
Index. décimale : 519.5 Résumé : Cet ouvrage, consacré aux approches non paramétriques et semi-paramétriques en régression, propose au lecteur une exploration, une synthèse et une analyse des techniques d’estimation qui se sont récemment imposées quand on refuse de considérer que l’ensemble des fonctions de régression possibles est nécessairement « paramétré », ce qui élargit « infiniment » le nombre de fonctions possibles.
Les résultats présentés ici constituent une synthèse d’un pan très important de l’ensemble des développements de la statistique théorique depuis une vingtaine d’années, dans un domaine qui fait l’objet de publications scientifiques régulières. L’ouvrage a pour objectif de mettre ces approches « non standard » à la portée d’un public de chercheurs en statistique appliquée et de responsables d’études en entreprise qui ne les utilisent pas encore. Il présente en outre une synthèse des méthodes d’estimation « non paramétrique » d’une régression : méthode du noyau, méthode des polynômes locaux, méthodes des fonctions orthogonales, méthodes d’ondelettes, fonctions splines. Dans ce cadre purement non paramétrique, des applications sont plus particulièrement détaillées : donnés censurées, séries temporelles, problèmes de discrimination. L’ouvrage se penche aussi sur la notion de « fléau de la dimension », montrant l’intérêt de l’étude de modèles semi-paramétriques plus récemment étudiés (modèles partiellement linéaires, modèles à directions révélatrices). Quelques domaines sont également explorés : adaptation aux données fonctionnelles et aux données spatiales, par exemple.
Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre spécialistes réputés réunis à l’occasion des 12e Journées d’Etude en Statistique organisées par la SFdS au Centre International de Rencontres mathématiques de Luminy.
Table des matières :
1. Les premiers pas de la régression. 2. Les estimateurs à noyaux. 3. Fonctions orthogonales. 4. Noyaux auto-reproduisants à base d’ondelettes. 5. Fonctions splines. 6. Le fléau de la dimension et ses parades. 7. Les modèles de régression à directions révélatrices. 8. Données censurées. 9. Prédiction non paramétrique. 10. Données spatiales. 11. Données fonctionnelles. 12. Quantiles de régression : applications à la construction de courbes. 13. La modélisation des courbes de croissance. 14. Modèles à direction révélatrice unique : application en économie.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E030521 E510-519.5-35/ 01 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible Méthodes robustes en statistique / Journées d'étude en statistique (15; 2012; Fréjus, Var)
Titre : Méthodes robustes en statistique Type de document : texte imprimé Auteurs : Journées d'étude en statistique (15; 2012; Fréjus, Var), Auteur ; Jean-Jacques Droesbeke, Éditeur scientifique ; Société française de statistique, Éditeur scientifique ; GILBERT SAPORTA, Éditeur scientifique ; Christine Thomas-Agnan, Éditeur scientifique Editeur : Paris : Editions Technip Année de publication : 2015 Importance : 1 vol. (IX-206 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7108-1149-7 Prix : 35 EUR Note générale : Bibliogr. p. 195-206 Langues : Français (fre) Mots-clés : Statistiques robustes Actes de congrès Index. décimale : 519.5 Résumé : L'émergence de la statistique robuste moderne ne date que des années 1960 avec les travaux pionniers de Tukey (1960), Huber (1964) et Hampel (1968). Depuis cette période, de nombreux modèles et méthodes ont été réexaminés sous l'angle de la robustesse. La prise en compte de l'impact de valeurs atypiques, ou de toute autre structure minoritaire présente dans les données, est d'autant plus importante à l'heure actuelle que l'on dispose de bases de données de plus en plus grandes dont la fiabilité et la qualité sont relativement inégales.
Or, l'estimation des paramètres d'un modèle n'est valable que sous certaines hypothèses, bien souvent passées sous silence dans la pratique. La présence dans la population de plusieurs types de comportement ou l'existence de valeurs aberrantes va à l'encontre de l'hypothèse que tous les individus examinés ont un comportement compatible avec le modèle sous-jacent. Les recherches intégrant des méthodes statistiques robustes destinées à surmonter ces difficultés sont intéressantes tant au niveau théorique que pratique.Méthodes robustes en statistique [texte imprimé] / Journées d'étude en statistique (15; 2012; Fréjus, Var), Auteur ; Jean-Jacques Droesbeke, Éditeur scientifique ; Société française de statistique, Éditeur scientifique ; GILBERT SAPORTA, Éditeur scientifique ; Christine Thomas-Agnan, Éditeur scientifique . - Paris : Editions Technip, 2015 . - 1 vol. (IX-206 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7108-1149-7 : 35 EUR
Bibliogr. p. 195-206
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Statistiques robustes Actes de congrès Index. décimale : 519.5 Résumé : L'émergence de la statistique robuste moderne ne date que des années 1960 avec les travaux pionniers de Tukey (1960), Huber (1964) et Hampel (1968). Depuis cette période, de nombreux modèles et méthodes ont été réexaminés sous l'angle de la robustesse. La prise en compte de l'impact de valeurs atypiques, ou de toute autre structure minoritaire présente dans les données, est d'autant plus importante à l'heure actuelle que l'on dispose de bases de données de plus en plus grandes dont la fiabilité et la qualité sont relativement inégales.
Or, l'estimation des paramètres d'un modèle n'est valable que sous certaines hypothèses, bien souvent passées sous silence dans la pratique. La présence dans la population de plusieurs types de comportement ou l'existence de valeurs aberrantes va à l'encontre de l'hypothèse que tous les individus examinés ont un comportement compatible avec le modèle sous-jacent. Les recherches intégrant des méthodes statistiques robustes destinées à surmonter ces difficultés sont intéressantes tant au niveau théorique que pratique.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E095457 E510-519.5-37/ 01 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E095458 E510-519.5-37/ 02 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E095459 E510-519.5-37/ 03 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E095460 E510-519.5-37/ 04 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E095461 E510-519.5-37/ 05 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Exclu du prêt