Détail de l'indexation
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 519.23 (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Calcul stochastique et modèles de diffusions / Comets, Francis
Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Comets, Francis, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : [Paris] : SMAI Année de publication : 2015 Autre Editeur : PARIS : DUNOD Collection : Sciences sup Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI Importance : 340 p. Présentation : ill. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-073837-3 Note générale : Bibliogr. p. 337-338. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus stochastiques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Résumé : Sommaire:
Introduction : processus aléatoire
Mouvement brownien et martingales
Intégrale et différentielle stochastique
EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens
Mouvement brownien et martingales, exercices
Intégrale et différentielle stochastique exercicesCalcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Comets, Francis, Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - 2e éd. . - [Paris] : SMAI : PARIS : DUNOD, 2015 . - 340 p. : ill. ; 24 cm.. - (Sciences sup. Mathématiques pour le master-SMAI) .
ISBN : 978-2-10-073837-3
Bibliogr. p. 337-338. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Résumé : Sommaire:
Introduction : processus aléatoire
Mouvement brownien et martingales
Intégrale et différentielle stochastique
EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES
Exercices d’introduction : vecteurs gaussiens
Mouvement brownien et martingales, exercices
Intégrale et différentielle stochastique exercicesRéservation
Réserver ce document
Exemplaires (10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E0101527 E510-519.23-03/ 01 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0101528 E510-519.23-03/ 02 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0101529 E510-519.23-03/ 03 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0101530 E510-519.23-03/ 04 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0101531 E510-519.23-03/ 05 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102742 E510-519.23-03/ 06 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102743 E510-519.23-03/ 07 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102744 E510-519.23-03/ 08 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102745 E510-519.23-03/ 09 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102746 E510-519.23-03/ 10 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Exclu du prêt Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés / Imen Ben Tahar
Titre : Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas Type de document : texte imprimé Auteurs : Imen Ben Tahar (1977-....), Auteur ; José Trashorras (1971-....), Auteur ; Gabriel Turinici, Auteur Editeur : PARIS : ELLIPSES Année de publication : DL 2016 Collection : Références sciences Importance : 1 vol. (VIII-203 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-00999-8 Prix : 34 EUR Note générale : Bibliogr. p. 199-200. Index Langues : Français (fre) Catégories : Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Résumé : Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance.
Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d’opportunité d’arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc.
Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l’intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique.
Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d’exercices.
Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales.
Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d’options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc.
Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d’assurance de portefeuille.Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas [texte imprimé] / Imen Ben Tahar (1977-....), Auteur ; José Trashorras (1971-....), Auteur ; Gabriel Turinici, Auteur . - PARIS : ELLIPSES, DL 2016 . - 1 vol. (VIII-203 p.) : ill. ; 24 cm. - (Références sciences) .
ISBN : 978-2-340-00999-8 : 34 EUR
Bibliogr. p. 199-200. Index
Langues : Français (fre)
Catégories : Processus stochastiques Index. décimale : 519.23 Résumé : Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance.
Il contient six chapitres. Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suite : absence d’opportunité d’arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication, marché complet, etc.
Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master. Nous y présentons le mouvement brownien, l’intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique.
Le troisième chapitre met en oeuvre, dans le cadre du modèle de Black-Merton-Scholes, les outils précédemment introduits. Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d’exercices.
Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales.
Ainsi, le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques (en langage Matlab/Octave et R) : calcul des prix d’options sur un arbre binomial, simulation de trajectoires browniennes, etc.
Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta-hedging, le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d’assurance de portefeuille.Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E0102480 E510-519.23-04/ 01 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102481 E510-519.23-04/ 02 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102482 E510-519.23-04/ 03 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102483 E510-519.23-04/ 04 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E0102484 E510-519.23-04/ 05 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible Probabilités / Valérie Girardin
Titre : Probabilités : processus stochastiques et applications ; cours et exercices corrigés ; master, écoles d'ingénieurs, agrégation mathématiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Valérie Girardin, Auteur ; Nikolaos Limnios, Auteur Editeur : PARIS : VUIBERT Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (X-228 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-311-40015-1 Prix : 26,90 EUR Langues : Français (fre) Mots-clés : Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 519.23 Résumé : Rédigé principalement à l’attention des étudiants en Master de mathématiques et en écoles d’ingénieurs, cet ouvrage présente des notions complexes de la théorie des probabilités à travers une introduction aux processus stochastiques et à leurs applications. Composé d’un cours complet, de nombreux exercices corrigés et de problèmes de synthèse, ce manuel servira également de base de révision au concours de l’Agrégation de mathématiques. Probabilités : processus stochastiques et applications ; cours et exercices corrigés ; master, écoles d'ingénieurs, agrégation mathématiques [texte imprimé] / Valérie Girardin, Auteur ; Nikolaos Limnios, Auteur . - PARIS : VUIBERT, 2014 . - 1 vol. (X-228 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-311-40015-1 : 26,90 EUR
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Probabilités
Processus stochastiquesIndex. décimale : 519.23 Résumé : Rédigé principalement à l’attention des étudiants en Master de mathématiques et en écoles d’ingénieurs, cet ouvrage présente des notions complexes de la théorie des probabilités à travers une introduction aux processus stochastiques et à leurs applications. Composé d’un cours complet, de nombreux exercices corrigés et de problèmes de synthèse, ce manuel servira également de base de révision au concours de l’Agrégation de mathématiques. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (10)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E094006 E510-519.23-02/ 01 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094007 E510-519.23-02/ 02 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094008 E510-519.23-02/ 03 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094009 E510-519.23-02/ 04 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094010 E510-519.23-02/ 05 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094011 E510-519.23-02/ 06 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094012 E510-519.23-02/ 07 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094013 E510-519.23-02/ 08 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094014 E510-519.23-02/ 09 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Disponible E094015 E510-519.23-02/ 10 Livre مخزن الكتب 519 Mathématiques appliquées, probabilités Exclu du prêt