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Analyse du risque de crédit / Cécile Kharoubi
Titre : Analyse du risque de crédit : banque et marchés Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Kharoubi (1976-....), Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : RB édition Année de publication : 2016 Importance : 1 vol. (159 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-744-9 Prix : 26 EUR Note générale : RB = Revue banque.
Bibliogr., 1 p. Notes bibliogrLangues : Français (fre) Mots-clés : Crédit Gestion France
Gestion du risque FranceIndex. décimale : 658.15 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes… Le livre est organisé en 5 chapitres.
Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.
Cette synthèse générique est destinée aux praticiens de la banque, la finance et l'assurance ; ouvrage de technique bancaire et financière, il est utile aux étudiants en économie, gestion et finance.Analyse du risque de crédit : banque et marchés [texte imprimé] / Cécile Kharoubi (1976-....), Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur . - 2e éd. . - Paris : RB édition, 2016 . - 1 vol. (159 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-86325-744-9 : 26 EUR
RB = Revue banque.
Bibliogr., 1 p. Notes bibliogr
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Crédit Gestion France
Gestion du risque FranceIndex. décimale : 658.15 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes… Le livre est organisé en 5 chapitres.
Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.
Cette synthèse générique est destinée aux praticiens de la banque, la finance et l'assurance ; ouvrage de technique bancaire et financière, il est utile aux étudiants en économie, gestion et finance.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E0101045 E650-658.15-53/ 01 Livre مخزن الكتب 658 Gestion générale Disponible E0101046 E650-658.15-53/ 02 Livre مخزن الكتب 658 Gestion générale Disponible E0101047 E650-658.15-53/ 03 Livre مخزن الكتب 658 Gestion générale Disponible E0101048 E650-658.15-53/ 04 Livre مخزن الكتب 658 Gestion générale Disponible E0101049 E650-658.15-53/ 05 Livre مخزن الكتب 658 Gestion générale Exclu du prêt Marchés obligataires / Sylvie Malécot
Titre : Marchés obligataires : à la recherche des nouvelles frontières du risque Type de document : texte imprimé Auteurs : Sylvie Malécot, Auteur Editeur : Paris : RB édition Année de publication : 2016 Importance : 201 p. Présentation : ill. Format : 21 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-798-2 Note générale : Bibliogr. p. 190-191 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Mots-clés : Obligations (finances) Index. décimale : 332.63 Résumé : Les émissions obligataires doivent être au service des défis du XXIe siècle et retrouver leur vocation de moteur de développement économique et social à long terme". La structure des marchés obligataires aujourd'hui, et la diversité des produits existants valident la formule d'Erik Orsenna. Descriptif et analytique, l'ouvrage prend résolument le parti d'une approche par les risques du monde des taux.
Le monétaire offre une rémunération négative. Même un Etat souverain de la zone Euro peut avoir quelques difficultés à rembourser sa dette. Que devient dans ce cas l'échelle traditionnelle des risques ? Existe-t-il encore des actifs sans risque ? Quelles sont les conséquences d'un environnement de taux durablement bas pour les investisseurs institutionnels, dont l'essentiel des portefeuilles est investi en obligations, et qui gèrent leurs actifs sur un horizon de long terme ? L'auteur tente de décrypter combien les marchés obligataires sont le reflet spéculaire d'un monde en pleine mutation.
Ils traduisent la dimension actuelle accrue du rapport entre risques et rendement. Ils s'adaptent aux enjeux de transparence et de gouvernance que les différentes réglementations imposent aux acteurs de la sphère financière. Ainsi, ils retrouvent leur vocation première, d'instruments de dettes au service du financement de l'économie réelle.Marchés obligataires : à la recherche des nouvelles frontières du risque [texte imprimé] / Sylvie Malécot, Auteur . - Paris : RB édition, 2016 . - 201 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN : 978-2-86325-798-2
Bibliogr. p. 190-191
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés : Obligations (finances) Index. décimale : 332.63 Résumé : Les émissions obligataires doivent être au service des défis du XXIe siècle et retrouver leur vocation de moteur de développement économique et social à long terme". La structure des marchés obligataires aujourd'hui, et la diversité des produits existants valident la formule d'Erik Orsenna. Descriptif et analytique, l'ouvrage prend résolument le parti d'une approche par les risques du monde des taux.
Le monétaire offre une rémunération négative. Même un Etat souverain de la zone Euro peut avoir quelques difficultés à rembourser sa dette. Que devient dans ce cas l'échelle traditionnelle des risques ? Existe-t-il encore des actifs sans risque ? Quelles sont les conséquences d'un environnement de taux durablement bas pour les investisseurs institutionnels, dont l'essentiel des portefeuilles est investi en obligations, et qui gèrent leurs actifs sur un horizon de long terme ? L'auteur tente de décrypter combien les marchés obligataires sont le reflet spéculaire d'un monde en pleine mutation.
Ils traduisent la dimension actuelle accrue du rapport entre risques et rendement. Ils s'adaptent aux enjeux de transparence et de gouvernance que les différentes réglementations imposent aux acteurs de la sphère financière. Ainsi, ils retrouvent leur vocation première, d'instruments de dettes au service du financement de l'économie réelle.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E0113397 E330-332.63-02/ 01 Livre مخزن الكتب 332 Économie financière Disponible E0113398 E330-332.63-02/ 02 Livre مخزن الكتب 332 Économie financière Disponible E0113399 E330-332.63-02/ 03 Livre مخزن الكتب 332 Économie financière Disponible E0113400 E330-332.63-02/ 04 Livre مخزن الكتب 332 Économie financière Disponible E0113401 E330-332.63-02/ 05 Livre مخزن الكتب 332 Économie financière Exclu du prêt